Stochastic modelling for the financial markets. Part 1. Probabilistic tools

Pergamenshchikov S., Pchelintsev E.
Stochastic modelling for the financial markets. Part 1. Probabilistic tools
Pergamenshchikov S., Pchelintsev E.
Издательство:
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Год:
2017
Страниц:
46 страниц
Уровень образования:
Бакалавриат, Магистратура

Чтение книги недоступно

Для доступа к чтению книги необходимо авторизоваться
Pergamenshchikov, S. Stochastic modelling for the financial markets. Part 1. Probabilistic tools [Электронный ресурс] : учеб. пособие / S. Pergamenshchikov, E. Pchelintsev. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2017. — 46 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105114. — Загл. с экрана.
The main goal of these lectures notes is to give the basic notions of the stochastic calculus such that conditional expectations, predictable processes, martingales, stochastic integrals and Ito's formula. The notes are intended for students of the Mathematics and Economical Faculties. This work was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Goszadanie No 1.472.2016/FPM).