Stochastic modelling for the financial markets. Part 1. Probabilistic tools: lectures notes for the courses "stochastic modelling" and "theory of the random processes" taken by most mathematics students and economics students (directions of training 01.03.01 "mathematics" and 38.04.01 "economics")

Pergamenshchikov S., Pchelintsev E.
Stochastic modelling for the financial markets. Part 1. Probabilistic tools
Pergamenshchikov S., Pchelintsev E.
Издательство:
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Год:
2017
Страниц:
46 страниц
Уровень образования:
Бакалавриат, Магистратура

Чтение книги недоступно

Для доступа к чтению книги необходимо войти в систему. Если у Вас есть личный кабинет в ЭБС Лань - авторизуйтесь, используя форму входа в правом верхнем углу экрана. Если у Вас нет личного кабинета - Зарегистрируйтесь в системе.
Pergamenshchikov, S. Stochastic modelling for the financial markets. Part 1. Probabilistic tools [Электронный ресурс] : учебное пособие / S. Pergamenshchikov, E. Pchelintsev. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2017. — 46 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105114. — Загл. с экрана.
The main goal of these lectures notes is to give the basic notions of the stochastic calculus such that conditional expectations, predictable processes, martingales, stochastic integrals and Ito's formula. The notes are intended for students of the Mathematics and Economical Faculties. This work was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Goszadanie No 1.472.2016/FPM).